Browsing by Subject "stressitestit"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-9 of 9
  • Bank of Finland (2021)
    Bank of Finland. Bulletin 1/2021
    New instruments are needed to rein in household debt 3 Debt-to-income cap and maturity limits necessary to curb financial stability risks 6 Nordic housing market showing strength, but not without risks 25 New mortgage-borrowers have an increasing amount of debt relative to income 36 A debt-to-income cap would dampen economic fluctuations 48 Imposing a loan-to-value limit on housing company loans would only affect a share of construction finance 53 Separating buy-to-let mortgages from other housing loans provides a clearer look into household debt 61 Moderate growth in Finnish companies’ non-performing loans 65 New stress-testing framework to assess the capital adequacy of Finnish banks 75 Pandemic continues to cast a shadow over the outlook for European banks’ credit risks 81
  • Suomen Pankki (2021)
    Euro & talous 1/2021
    Kotitalouksien velkavauhtiin jarrua uusilla välineillä 3 Velkakatto ja asuntolainojen pituusrajoitus tarvitaan patoamaan rahoitusvakausriskejä 5 Pohjoismaiset asuntomarkkinat vahvassa vedossa, mutta eivät ilman riskejä 24 Uusilla asuntolainanottajilla yhä enemmän velkaa suhteessa tuloihin 35 Velkakatto vaimentaisi talouden heilahteluja 47 Taloyhtiölainojen enimmäisluotto-osuus vaikuttaisi vain osaan rakentamisen rahoituksesta 51 Sijoitusasuntolainojen erittely asuntolainoista tarkentaa kuvaa kotitalouksien velkaantumisesta 58 Suomalaisten yritysten ongelmaluottojen määrä on kasvanut maltillisesti 63 Uusi stressitestikehikko suomalaisten pankkien vakavaraisuuden arviointiin 72 Pandemia varjostaa edelleen Euroopan pankkien luottoriskinäkymiä 78
  • Laakkonen, Helinä (2016)
    Euro & talous. Blogi
    Finanssikriisin jälkeen isojen pankkien kuntoa on alettu testata samoin kriteerein ja säännönmukaisesti Euroopassa. Stressitesteissä pankkien tappionkantokykyä ja vakavaraisuutta mitataan vaikeiden talousolojen ympäristössä.
  • Laakkonen, Helinä (2018)
    Euro & talous. Blogi
    Euroopan pankkiviranomainen (EBA) julkaisi pankkien stressitestien tulokset perjantaina 2.11.2018. Stressitesteillä valvojat arvioivat pankkien tappionkantokykyä vaikeiden talousolojen ympäristössä. Testeissä käytetään epätodennäköistä, mutta mahdollista skenaariota, jossa vakavat ja laaja-alaiset reaalitalouden ja rahoitusmarkkinoiden häiriöt heikentävät pankkien toimintaympäristöä. Euroopan laajuisiin stressitesteihin osallistui yhteensä 48 pankkia[1], jotka kattavat noin 70 % pankkisektorista euroalueella, muissa EU-maissa ja Norjassa. Suomesta stressitesteissä olivat mukana OP ryhmä ja Nordea
  • Moreno, Diego; Takalo, Tuomas (2021)
    Bank of Finland Research Discussion Papers 3/2021
    We study the optimal precision of public information disclosures about banks assets quality. In our model the precision of information affects banks' cost of raising funding and asset profile riskiness. In an imperfectly competitive banking sector, banks'stability and social surplus are non-monotonic functions of precision: an intermediate precision (or low-to-intermediate precision if banks contract their repayment promises on public information) maximizes stability, and also yields the maximum surplus when the social cost of bank failure c is large. When c is small and the banks' asset risk taking is not too sensitive to changes in the precision, the maximum surplus (and maximum risk) are reached at maximal precision. In a perfectly competitive banking sector in which banks' asset risk taking is not too sensitive to the precision of information, the maximum surplus (and maximum risk) are reached at maximal precision, while maximum stability is reached at minimal precision.
  • Rahoitustarkastus (2008)
    Rahoitustarkastus tiedottaa 7/2008
    Rahoitusmarkkinakriisillä välillisiä vaikutuksia myös suomalaisiin pankkeihin Taloudellisen toimintaympäristön näkymät heikkenevät, kun rahoitusmarkkinoiden levottomuus jatkuu Pankkien stressilaskelmat elokuulta 2008 Sijoitus- ja palkkiotuottojen vähentyminen käänsi pankkien kannattavuuden laskuun Suomalaisten pankkien vakavaraisuus heikkeni Luottojen kysyntä jatkunut vielä voimakkaana, viitteitä luottokannan laadun heikkenemisestä olemassa Suomalaisten pankkien likviditeetti kestää markkinahäiriön Pankkisektorin korkoriskit alhaiset Sijoituspalveluyritysten toimintaympäristö haasteellinen Rahastoyhtiöiden pitkään jatkunut nousu taittui Rahoitusmarkkinoiden häiriötilanteen vaikutus Suomessa rekisteröityihin sijoitusrahastoihin Karkaako mopo käsistä?
  • Finanssivalvonta (2021)
    Finanssivalvonta toteutti stressitestin Suomessa niille seitsemälle pankille ja ryhmälle, jotka ovat pienemmän kokonsa vuoksi Finanssivalvonnan suorassa valvonnassa. Nämä pankit ja ryhmät olivat Aktia, Oma Säästöpankki, POP Pankki ryhmä, S-Pankki, Suomen Hypoteekkiyhdistys, Säästöpankkiryhmä ja Ålandsbanken. Testin pohjana olivat EBAn stressitesteissä käytetyt skenaariot ja ohjeistus. Tulosten perusteella suomalaisten pienempien pankkien keskimääräinen vakavaraisuus säilyy hyvänä myös heikon kehityksen skenaariossa, mutta vaikutuksissa oli suuria eroja pankkien välillä. Kaikki pankit ylittivät vakavaraisuusvaatimukset myös heikon kehityksen skenaariossa. Suomalaisten pienten pankkien keskimääräinen ydinvakavaraisuus (CET 1) aleni heikon kehityksen skenaariossa 2,5 prosenttiyksikköä tasolle 14,0 %.
  • Jantunen, Lauri (2019)
    Euro & talous. Blogi
    Avoimien sijoitusrahastojen suosio on kasvanut merkittävästi viime vuosikymmenen aikana, mikä on herättänyt kansainvälisissä vakausarvioissa huolta. Näiden sijoitustuotteiden sijoitusvarallisuuteen ja sijoittajille luvattuun lunastustiheyteen liittyy likviditeettiin eli maksuvalmiuteen liittyviä riskejä, jotka voivat toteutua kun markkinoiden hintojen vaihtelut ovat voimakkaita. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on julkaissut uuden ohjeistuksen sijoitusrahastojen stressitestauksesta. Sillä pyritään vahvistamaan rahoitusjärjestelmän kestävyyttä ja varmistamaan, että rahastotoimijoilla on hyvät valmiudet reagoida poikkeuksellisiin markkinaolosuhteisiin.
  • Kauko, Karlo; Laakkonen, Helinä; Kiviniemi, Arttu; Nyholm, Juho (2021)
    Euro & talous 1/2021
    Stressitestit ovat tärkeitä analyyttisia työkaluja, jotka mittaavat pankkien kykyä kestää erilaisia äkillisiä ja voimakkaita toimintaympäristön häiriöitä. Suomen Pankki ja Finanssivalvonta ovat kehittäneet yhteistyössä uuden stressitestikehikon, jolla voidaan aiempaa joustavammin testata ennakkoon pankkien tappionsietokykyä niissäkin tilanteissa, joissa erilaiset paikalliset järjestelmäriskit realisoituisivat. Työkalua voidaan hyödyntää myös esimerkiksi makrovakauspuskurien asettamisen yhteydessä.