In the econometric literature, there is not much research on binary time series. However, in the last couple of years, some new binary time series models have been suggested where the traditional static model is extended by different kinds of dynamic structures. In the thesis, the main goal is to forecast the economic recession periods occurred in the United States and Germany. Especially, it is interesting to consider new so called autoregressive models suggested by Kauppi and Saikkonen (2007). They also proposed a new iterative framework for multiperiod forecasts. Iterated multiperiod forecasts are compared with previously used direct forecasts. The parameter estimation of the employed dynamic models can be done by a maximum likelihood method described in the theoretical part of the thesis. Model diagnostics and forecasting procedures are as well considered. Two LM tests for the usefulness of the autoregressive part are also proposed. It is shown that the models with autoregressive part seem to outperform the static probit models in terms of in-sample and out-of-sample predictions. The best forecasting models give the distinct recession signals of the forthcoming recession which started in 2001. In the dynamic probit model with the lagged recession indicator, the iterative forecasts seem to be superior to direct forecasts. Several empirical studies have proposed that the yield curve, which is defined as a spread between long and short term interest rates, is an accurate explanatory variable in recession forecasting. As in previous studies, the domestic yield curve is an important predictor variable in both countries but also the foreign yield curve, stock market returns and, in the case of Germany, the interest rate differential between the United States and Germany are statistically significant predictors in the dynamic probit models. The most important reference is the article of Kauppi and Saikkonen (2007). Chauvet and Potter (2005) have also proposed important model variants and forecasting methods for the binary time series models. Davidson and MacKinnon's book (1993) and their article (1984) are important references for the theoretical part and especially for the proposed LM tests for the autoregressive part. The articles of Bernard and Gerlach (1998) and Estrella and Mishkin (1998) are important references for the recession forecasting. The forecasting power of the yield curves and the stock returns are also considered in numerous other articles.

Tutkielman keskeinen osa koskee otostutkimuksen estimaattien tarkentamista otantamenetelmien avulla. Tutkielman tavoite on ollut suunnitella ja toteuttaa otos EU:n vuonna 2003 antaman asetuksen mukaiselle työvoimakustannusindeksille Suomessa. Indeksin laskentaan sisältyy monia teoreettisia ja käytännöllisiä ongelmia, joista useat esitetään yleisesti. Tarkin huomio kiinnitetään poikkileikkaus- ja muutosestimointiin. Työvoimakustannusindeksi tuotetaan sekä koko yksityiselle sektorille että toimialakohtaisesti. Tämä johtaa ositetun otannan käyttöön. Tutkimuksen käytettävissä olevat voimavarat määräävät 2000 yrityksen otoskoon. Tämän jakoa ositteisiin (eli kiintiöintiä) tutkittiin piste-estimaattien tarkkuustavoitteiden saavuttamiseksi kaikille osajoukoille. Koska yritykset ovat vinosti jakautuneita koon suhteen eikä kokoluokille ole asetettu tulostustavoitteita, päädyttiin käyttämään kaksivaiheista kiintiöintiä. Siinä ensimmäisessä kiintiöintivaiheessa varmistetaan toimialoille tulostustavoitteiden mukainen otos ja toisessa vaiheessa kiintiöidään toimialan otos kokoluokkiin. Näin saadaan kokomuuttujasta hyöty niin, ettei toimialojen estimaattien tarkkuus huonone. Kiintiöinnissä päädyttiin käyttämään potenssikiintiöintiä, koska toimialat eroavat toisistaan huomattavasti kokonsa ja tulosmuuttujan suhteen. Kokeiltuani useita vaihtoehtoja päädyin molemmissa kiintiöintivaiheissa potenssiin 0,5. Kiintiöinnin lisäksi brutto-otoksen märittelyyn vaikuttavat odotukset eri kokoisten yritysten vastausalttiudesta. Vastauskadon oletetaan olevan suurta etenkin pienissä yrityksissä, joten katoa on otannan suunnittelussa syytä ottaa huomioon. Otosta ei kuitenkaan voida painottaa paljoa pieniin yrityksiin, koska niiden vastausrasitetta halutaan välttää ja niillä arvioidaan olevan vaikeuksia tuottaa laadukkaita vastauksia. Tutkielman tärkeimpiä lähteitä ovat: Bankier, M. (1988). Power Allocations: Determing Sample Sizes for Subnational Areas. Journal of the American Statistical Association, 42: 174-177. Särndal, Swensson & Wretman (1992). Model Assisted Survey Sampling. Springer-Verlag, New York. Euroopan parlamentti ja neuvosto (2003). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus työvoimakustannusindeksistä. Asetus (EY) N:o 450/2003.

Mini-Suomi-terveystutkimuksessa käytettiin kaksiasteista otanta-asetelmaa. Otanta-asetelman tilastollista tehokkuutta arvioitiin vertailemalla tunnuslukujen asetelmapohjaisten ja mallipohjaisten varianssiestimaattoreiden ominaisuuksia. Arviointi koski erityyppisiä muuttujia, tunnuslukuja ja osajoukkoja. Mini-Suomi-tutkimuksen otanta-asetelman tehokkuusominaisuudet olivat useimmissa tapauksissa tyydyttäviä. Asetelmapohjainen ja mallipohjainen estimointi tuottivat Mini-Suomi-tutkimuksessa säännönmukaisemmin samanlaisia tuloksia kuin vertailukohteena käytetyssä NHANES I -tutkimuksessa. Lisäksi Mini-Suomi-tutkimuksessa asetelmapohjainen lähestymistapa ei ollut säännönmukaisesti konservatiivista mallipohjaiseen verrattuna. NHANES I -tutkimuksessa käytetty tilastollinen analyysistrategia oli tästä syystä Mini-Suomi-tutkimukseen soveltumaton. Raportissa tarkastellaan lähemmin eräitä Mini-Suomi-tutkimuksen tyypillisiä analyysitilanteita. Tulosten pohjalta arvioidaan asetelmapohjaisten mentelmien tarvetta mallipohjaisten menetelmien täydentäjänä Mini-Suomi-tutkimuksen tilastollisessa analyysistrategiassa.

Tutkielman tarkoituksena on tehdä selkoa sekä teoreettisella että empiirisellä tasolla niistä tekijöistä, joiden tulisi vaikuttaa alkoholin verotukseen. Tutkielman teoreettisessa osassa esitellään Ramseyn (1927) veromalliin perustuen hyödykeverotuksen perusteet. Optimaalinen hyödykevero riippuu hyödykkeen hintajoustosta. alkoholi on hyödyke, jonka kulutukseen liittyy ulkoisvaikutuksia. Sandmon (1975) veromallilla voidaan tutkia, miten alkoholin ulkoisvaikutuksia aiheuttavat ominaisuudet voidaan ottaa huomioon veroyhtälössä. Alkoholin optimaalinen vero riippuu Sandmon mallissa edelleen hintajoustosta, mutta koska kulutukseen liittyy ulkoisvaikutuksia, sitä verotetaan enemmän kuin tavallista hyödykettä. Tutkielman empiirisessä osassa esitetään aikasarja-analyysiin perustuen Deatonin ja Muellbauerin (1980) AIDS-mallia noudattavista kysyntäyhtälöistä johdetut alkoholijuomien pitkän aikavälin hinta- ja menojoustot. Mallit on rakennettu kokonaiskulutukselle jakeluteittäin ja juomaryhmittäin (väkevät juomat, viinit ja oluet) sekä vähittäiskulutukselle ja anniskelukulutukselle juomaryhmittäin. Mallit estimoidaan käyttäen hyväksi Zellnerin (1962) SURE-estimointia. Alkoholijuomien kysyntään vaikuttavat samat taloudelliset tekijät kuin mihin tahansa muuhun hyödykkeeseen. Hintojen ja tulojen lisäksi kysyntään vaikuttavat myös kuluttajien kulutustottumukset. Malleihin on liitetty lineaarinen aikatrendi ja viivästetyn alkoholin kulutuksen muuttuja kuvaamaan taloudellisista tekijöistä riippumattomia kuluttajien kulutustottumuksia. Estimoidut vakiot kertovat kulutustottumuksien muutoksesta viinien ja oluen suuntaa. Viivästetyn alkoholin kulutuksen muuttuja sai kaikissa malleissa ja kaikissa juomaryhmissä positiivisen ja tilastollisesti merkitsevän kertoimen. Aikaisempi kulutus vaikuttaa nykyiseen kulutukseen. Tutkimuksen aikasarja on vuosilta 1964 - 2004. Estimoidut joustot esitetään kuitenkin kymmenen viimeisen vuoden eli vuosien 1995 - 2004 keskiarvona. Joustot eivät ole vakiota, vaan riippuvat meno-osuuksista. Tutkimuksen tulokset tukevat väitettä siitä, että alkoholijuomien kysyntä on herkkä hintojen muutoksille. Vähittäiskulutuksen hintajousto on itseisarvoltaan 0.70. anniskelukulutuksen hintajousto saa arvon 0.58. Vähittäiskulutuksen menojousto saa arvon 1.59 ja anniskelukulutus arvon 1.97. Juomaryhmittäisessä vähittäiskulutuksessa viinit saavat joustavat oman hinnan suhteen eniten arvolla 1.41. Väkevät juomat saavat hintajoustoarvon 0.83 ja oluet arvon 0.40. Väkevien menojousto on suurin arvolla 1.57. Anniskelukulutuksessa puolestaan väkevät joustavat selvästi eniten arvolla 2.34. viinit saavat arvon 1.02 ja olut arvon 0.24. Myös anniskelukulutuksessa väkevien menojousto on selvästi suurin arvolla 2.67. Vuoden 2004 poikkeuksellisten suurten muutosten (veronalennus ja matkustajatuonnin vapauttaminen) jälkeen olisi ollut mahdollista, että kysyntäfunktioiden kuvaama suhteellisen vakaa yhteys alkoholin kulutuksen ja hintojen välillä olisi oleellisesti muuttunut. Tutkielmassa lasketut joustoarvot ovat kuitenkin hyvin lähellä aikaisempien tutkimuksien joustoarvoja. Tämä on uskottavaa, sillä joustoarvot muuttuvat hitaasti. Käytettävissä olevan aikasarjan valossa vuoden 2004 muutokset eivät ehkä ole olleet niin radikaaleja, kuin mitä julkisuudessa on arvioitu. Suurin muutos on tapahtunut anniskelukulutuksessa. Anniskelukulutuksen väkevien hintajousto on muuttunut eniten. Lisäksi olen hintajoustot sekä vähittäiskulutuksessa että anniskelukulutuksessa lähenevät arvoja, jossa hinnalla ei ole kovin suurta merkitystä kysyntään.

Despite the development of advanced process-based methods for estimating the discharge capacity of vegetated river channels, most of the practical one-dimensional modeling is based on a relatively simple divided channel method (DCM) with the Manning flow resistance formula. This study is motivated by the need to improve the reliability of modeling in practical applications while acknowledging the limitations on the availability of data on vegetation properties and related parameters required by the process-based methods. We investigate whether the advanced methods can be applied to modeling of vegetated compound channels by identifying the missing characteristics as parameters through the formulation of an inverse problem. Six models of channel discharge capacity are compared in respect of their uncertainty using a probabilistic approach. The model with the lowest estimated uncertainty in explaining differences between computed and observed values is considered the most favorable. Calculations were performed for flume and field settings varying in floodplain vegetation submergence, density, and flexibility, and in hydraulic conditions. The output uncertainty, estimated on the basis of a Bayes approach, was analyzed for a varying number of observation points, demonstrating the significance of the parameter equifinality. The results showed that very reliable predictions with low uncertainties can be obtained for process-based methods with a large number of parameters. The equifinality affects the parameter identification but not the uncertainty of a model. The best performance for sparse, emergent, rigid vegetation was obtained with the Mertens method and for dense, flexible vegetation with a simplified two-layer method, while a generalized two-layer model with a description of the plant flexibility was the most universally applicable to different vegetative conditions. In many cases, the Manning-based DCM performed satisfactorily but could not be reliably extrapolated to higher flows.

This study performs tests developed by Haile et al. (2003) for the common values paradigm in first-price sealed-bid auctions, using data from bus transit auctions in the city of Helsinki. First the bidder's expected costs conditional on winning the auction are estimated using bids following Li et al. (2002). In common costs setting these costs are increasing in the number of bidders whereas with private costs they are invariant. Two tests for stochastic dominance between the cost distributions for different number of bidders are conducted. The first test compares quantile trimmed means and the second is a Kolmogorov-Smirnov type test based on subsampling. This study shows the need for additional robustness checks for some arbitrary choices in these tests. In the means test the choice of quantile does not matter asymptotically and is thus chosen arbitrarily. However the test is not robust to the choice of the quantile in this particular small data set. The second test is not robust to the choice of subsample size, number of subsamples taken or other repetitions of the test in some model specifications. Also pooling and controlling for observed bidder asymmetry are introduced. Results imply that the bus companies that have garages close to the contracted routes operate in an environment where the common costs components dominate the private ones and the bus companies that have garages far from these routes operate in an environment where private cost components dominate the common ones.