Sähkön optimaalinen hinnoittelu

Show full item record



Permalink

http://hdl.handle.net/10138/10783
Title: Sähkön optimaalinen hinnoittelu
Author: Mankila, Anja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-04-16
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10783
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastellaan näkökulmia sähkön optimaaliseen hinnoitteluun. Motivaatio aiheen valinnalle on se, että sähkömarkkinoiden vapauttaminen tuo mukanaan suuria muutoksia sähkönhinnoitteluun tarjontapuolen markkinariskin myötä, jota ei ollut olemassa entisillä säännellyillä monopolistisilla markkinoilla. Tutkielman perusidea on, että vaikka tietyt sähkötariffien perusominaisuudet, esim. kaksiosainen rakenne ja kapasiteettirajoitteet, säilyvät entisellään sääntelyn lakatessakin, niin tariffinmuodostus kokee huomattavan muutoksen siirryttäessä deterministisestä optimoinnista stokastiseen optimointiin. Tutkielma on jaettu viiteen lukuun, joista ensimmäinen toimii johdantona. Luvussa 2 käydään läpi epälineaarisen hinnoittelun perusteet Ramseyn hinnoittelun valossa. Ramseyn hinnoittelusäännön esittelyn jälkeen näytetään, kuinka optimaaliset sähkötariffit muodostetaan optimoinnilla perusmaksun ja kapasiteettirajoitusten aiheuttamien rajoitteiden vallitessa. Ramseyn hinnoittelun analogia Cournot'n oligopoliin huomioidaan myös. Tärkeimmät viitteet lukuun 2 ovat Wilson (1993) ja Brown - Sibley (1986). Luvussa 3 käsitellään tariffinmuodostusta kilpailullisilla markkinoilla. Luku käsittelee lähinnä dynaamista mallia, jossa sähkötariffi muodostetaan nippuna eri maturiteetin omaavista optioista (Keppo - Räsänen 1999). Perusteokset tämän mallin sisältämän stokastisen analyysin selittämiseen ovat Duffie (1992) ja Oksendal (1995). Luvun pääasiallinen tulos on, että apulauseet ja lause, jotka ovat alkuperäisartikkelissa ilman todistuksia, todistetaan stokastisen analyysin menetelmiä käyttäen. Luvussa 4 käsitellään yksittäisen sähköoption rakennetta ja hinnoittelua. Huomion kohteena on erityisesti analyyttisesti ratkeava vaihto-option tapaus (Deng et al. 2001). Edelleen kuvaillaan ongelmia, jotka johtuvat sähkönhinnan palautumisesta keskiarvoonsa ja hintaprosessin satunnaisesta heilahtelevuudesta. Mallia laajennetaan ottamaan huomioon nämä erityisominaisuudet. Pääasialliset mallin laajentamiseen käytetyt viitteet ovat Merton (1973) ja Duffie - Gray (1998). Luvun pääasialliset tulokset ovat, että mukaan otetaan tuoreita kokeellisia tuloksia ja malli käsitellään yleisemmällä tasolla kuin alkuperäisartikkelissa. Merkittävin laajennus on satunnaisen heilahtelevuuden sisällyttäminen malliin. Viimeisessä luvussa esitetään tutkielman pääasioiden yhteenveto ja kohteita jatkotarkasteluille.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: sähkötariffit
epälineearinen hinnoittelu
optioteoria
stokastinen analyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.91Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record