Koron ennustaminen epälineaarisilla kynnysmalleilla - tulosten vertailu lineaariseen AR(p)-malliin

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Pursiainen, Jonna
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:34:32Z
dc.date.available 2009-09-08T09:34:32Z
dc.date.issued 2000-04-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10975
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Aikasarjoissa tapahtuvien rakennemuutosten mallintaminen on noussut tärkeäksi aiheeksi taloustieteessä, kun on huomattu, että taloudellisissa järjestelmissä tapahtuu säännöllisesti massiivisia muutoksia. Esimerkiksi korkosarjoissa nähdään selvä regiimin muutos 90-luvun taitteessa, joka johtuu todennäköisesti Saksojen yhdistymisestä sekä Euroopan talouksien lähenemisyrityksistä. Toisin sanoen 90-luvun vaihteessa Saksan lyhyet korot ovat selvästi korkeampia kuin muulloin. Taloustieteilijöiden kiinnostus epälineaarisia malleja kohtaan onkin kasvanut voimakkaasti lähivuosina, kun on huomattu että lineaariset mallit ovat usein liian yksinkertaisia mallintamaan esim. edellä mainittuja piirteitä. Niinpä tämän tutkielman tarkoituksena on esitellä ns. kynnysmalleja eli SETAR-malleja (a self-exciting threshold autoregressive model), joilla voidaan mallintaa tällaisia aikasarjoissa tapahtuvia rakennemuutoksia. Lisäksi esittelen kynnysmallien mallintamisympäristöä kuten aikasarjojen stationaarisuutta sekä epälineaarisuutta ja myös mallin estimointi- ja ennustemenetelmiä hieman perusteellisemmin. Kynnysmallien estimointi on melko monimutkainen tehtävä ja usein juuri kynnysten estimoinnissa tapahtuu virheitä. Tästä johtuen SETAR-mallien on usein huomattu sopivan hyvin regiiminmuutosaikasarjojen mallintamiseen, mutta estimoitujen mallien ennustetulokset eivät kuitenkaan ole olleet erityisen hyviä tai ainakaan välttämättä parempia kuin jonkin lineaarisen mallin ennustetulokset. Näin ollen vertailenkin tässä tutkimuksessa lineaaristen AR-mallien ja SETAR-mallien estimointi- ja ennustetuloksia Saksan korkosarjan tapauksessa. Estimointitulosten perusteella SETAR-mallit sopivat tämän aineiston mallintamiseen paremmin kuin AR-mallit. Ennustetulokset ovat kuitenkin hyvin samantyyppisiä kuin edellisissäkin tutkimuksissa eli SETAR-mallit eivät ennusta korkoja selkeästi paremmin kuin AR-mallit. en
dc.language.iso fi
dc.subject rakennemuutos - aikasarjat - mallintaminen fi
dc.subject regiimin muutokset - korot fi
dc.subject kynnysepälineaarisuus - taloudelliset mallit fi
dc.subject SETAR-mallit - AR-mallit fi
dc.subject Monte Carlo -menetelmät - simulointi fi
dc.title Koron ennustaminen epälineaarisilla kynnysmalleilla - tulosten vertailu lineaariseen AR(p)-malliin fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.68Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record