Aikasarjojen täsmäyttäminen

Show full item record



Permalink

http://hdl.handle.net/10138/11655
Title: Aikasarjojen täsmäyttäminen
Author: Hakala, Samu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Mathematics and Statistics
Date: 2005-09-16
URI: http://hdl.handle.net/10138/11655
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tarkoituksena oli tutustua menetelmiin, joilla kahden eri tiheydellä julkaistavan aikasarjan (esim. vuosi- ja neljännesvuosisarjat) informaatio yhdistetään yhdeksi tilastoksi. Kutsun näitä menetelmiä täsmäyttämismenetelmiksi (engl. temporal disaggregation of time series tai benchmarking). Vertailtavina menetelminä tarkasteltiin Chow-Lin- ja Bassie-menetelmiä sekä itse muotoilemaani rakenneaikasarjamalleihin perustuvaa menetelmää. Bassie-menetelmää ei tarkasteltu teoreettisesti, sillä katsoin sen olevan tilastotieteellisesti epäkiinnostava. Teoreettisesti tarkastellut Chow-Lin- ja rakenneaikasarjamenetelmät perustuivat Durbin ja Koopmanin (2001) ja Hamiltonin (1994) esittämiin tuloksiin. Niiden estimoinneissa hyödynnettiin Kalman-suodinta. Näin muuttujien estimoinnin kannalta tärkeiden kovarianssimatriisien estimointi voitiin suorittaa siten, että kovarianssimatriisit saattoivat muuttua ajassa eikä estimoitavilta muuttujilta enää vaadittu stationaarisuutta. Vertailtavista menetelmistä rakenneaikasarjamallin tuottaman sarjan todettiin toimivan huonoiten. Chow-Lin- ja Bassie-menetelmien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: benchmarking
aikasarjat
yleistetty PNS
ARIMA-mallit
Kalman-suodin
tilastomenetelmät - estimointi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.31Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record