Identification of structural multivariate GARCH models

Näytä kaikki kuvailutiedot



Pysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/290325

Lähdeviite

Hafner , C M , Herwartz , H & Maxand , S 2018 ' Identification of structural multivariate GARCH models ' CORE discussion papers , no. 2018/20 , Center for Operations Research and Econometrics (CORE) , Louvain , pp. 48 . < https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:201087 >

Julkaisun nimi: Identification of structural multivariate GARCH models
Tekijä: Hafner, Christian M.; Herwartz, Helmut; Maxand, Simone
Tekijän organisaatio: Economics
Julkaisija: Center for Operations Research and Econometrics (CORE)
Päiväys: 2018
Kieli: eng
Kuuluu julkaisusarjaan:
Kuuluu julkaisusarjaan: CORE discussion papers
URI: http://hdl.handle.net/10138/290325
Avainsanat: 511 Economics
Tekijänoikeustiedot: unspecified
Pääsyrajoitteet: openAccess
Rinnakkaistallennettu versio: publishedVersion


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
coredp2018_20web.pdf 1.132MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot