Bayesiläinen päättely matkalippujen dynaamisessa hinnoittelussa

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011254598
Title: Bayesiläinen päättely matkalippujen dynaamisessa hinnoittelussa
Author: Palomäki, Matti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011254598
http://hdl.handle.net/10138/321925
Thesis level: master's thesis
Discipline: Soveltava matematiikka
Abstract: Tutkielma kartoittaa bayesiläisen lähestymistavan soveltamista joukkoliikenteen lipunmyynnin dynaamiseen hinnoitteluun. Dynaamisessa hinnoittelussa muutetaan tuotteen hintaa taajaan pyrkimyksenä hiljaisempina aikoina houkutella lisää asiakkaita alemmilla hinnoilla ja hyödyntää suuremman kysynnän jaksot nostamalla hintoja. Tutkittavassa tilanteessa pyritään maksimoimaan pitkän matkan linja-autovuoron lipunmyynnistä syntyvä liikevaihto. Oletetaan lippujen myynnin odotusarvon määräytyvän jonkin kysyntäfunktion perusteella, ja että kysyntä riippuu myyntihinnasta sekä muista muuttujista. Hinnoittelija valitsee kullekin myyntijaksolle hinnan, joka tuottaa jonkin myyntitulon, ja tavoite on siis tietylle linja-autolähdölle maksimoida sen lipunmyynnin kokonaisliikevaihdon odotusarvo yli myyntijaksojen etsimällä parhaat hinnat. Hinnoittelussa esitetään noudatettavaksi seuraavaa lähestymistapaa. Oletetaan kysynnän noudattavan log-lineaarista mallia. Käytetään sen parametreille priorijakaumaa, jonka hyperparametreille lasketaan suurimman uskottavuuden estimaatit aiemmin kerätyn datan perusteella. Kussakin yksittäisessä hinnoittelujaksossa kysyntäfunktion parametreille muodostetaan myyntikauden edellisten hinnoittelujaksojen toteutuneiden myyntien perusteella uskottavuus. Sitten parametrien uskottavuuden ja priorijakauman perusteella muodostetaan parametrien posteriorijakauma, jota arvioidaan Markovin ketju -- Monte Carlo -menetelmin. Viimein posteriorijakauman antamaa tietoa kysynnästä käytetään myyntijakson hinnan optimoimiseen varmuutta vastaavan hinnoittelustrategian mukaisesti, eli olettaen parametriestimaatit virheettömiksi.
Subject: bayesiläinen päättely
yleistetyt lineaariset mallit
Markovin ketju – Monte Carlo -menetelmät


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record