Baselin pankkikomitean vakavaraisuussäädökset : nimikeskittymäriskin sisällyttäminen Basel-säädösten ensimmäisen pilarin alle

Näytä kaikki kuvailutiedot



Pysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012285558
Julkaisun nimi: Baselin pankkikomitean vakavaraisuussäädökset : nimikeskittymäriskin sisällyttäminen Basel-säädösten ensimmäisen pilarin alle
Tekijä: Ahola, Samu-Petteri
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies (2010-2017)
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2020
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012285558
http://hdl.handle.net/10138/323734
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Taloustiede
Economics
Ekonomi
Tiivistelmä: Pankkien täytyy varautua luottotappiota vastaan pitämällä riittäviä oman pääoman ehtoisia puskureita taseessaan. Basel -säädökset asettavat kehikon, jonka perusteella vähimmäispääomavaateet tulisi määrittää. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että Basel II:n foundation IRB -malli aliarvioi pankeille kohdistettuja vähimmäispääomavaateita Basel-säädösten ensimmäisen pilarin alla lainaportfolion ollessa heikosti hajautettu. Nimikeskittymäriskin sisällyttäminen osaksi IRB-mallia voisi tarkentaa ensimmäisen pilarin alaisia vähimmäispääomavaatimuksia tilanteessa, jossa pankin luottoportfolio ei ole täydellisen hienojakoinen. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, pystyykö nimikeskittymäriskiä huomioiva lisäys tarkentamaan vähimmäispääomavaadetta pohjoismaisten suuryritysten luotoista koostuvalle luottoportfoliolle, kun tämä lisäys sisällytetään foundation IRB –malliin. Tutkimusaineisto koostui Dealogicilta ladatusta syndikoitujen lainojen aineistosta, joka tässä tutkielmassa simuloi suuryrityksistä johtuvaa luottoriskiä pohjoismaiselle pankille. Koostetusta aineistosta luotiin satunnaisotannalla 41 alaportfoliota. Jokaiselle alaportfoliolle ja vastapuolelle määritettiin foundation IRB –mallin mukainen vähimmäispääoman määrä, nimikeskitymäriskiä huomioivan muokatun foundation IRB -mallin mukainen vähimmäispääoman määrä ja Monte Carlo –simulaatioiden antama vähimmäispääoman määrä, jotta eri mallien antamia vähimmäispääomavaateita voitiin arvioida. Nimikeskittymäriskiä huomioiva muokattu foundation IRB –malli laski vähimmäispääomavaateen tarkemmin verrattuna Basel-säädösten mukaiseen foundation IRB –malliin. Nimikeskittymäriskin sisällyttäminen ensimmäisen pilarin vähimmäispääomalaskelmien alle nopeuttaisi ja yksinkertaistaisi pankkien vaatimusta määrittää oman vähimmäispääomavaateen määrää. Pankkien kannalta positiivisena puolena olisi myös se, että yksittäisen luoton vaatiman oman pääoman lisäys voitaisiin määrittää tarkemmin.
Avainsanat: Basel-säädökset
IRB-malli
pääomavaateet
nimikeskittymäriski
lainaportfolion luottoriski


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot