Baselin pankkikomitean vakavaraisuussäädökset : nimikeskittymäriskin sisällyttäminen Basel-säädösten ensimmäisen pilarin alle

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies (2010-2017) en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi sv
dc.contributor.author Ahola, Samu-Petteri
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202012285558
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/323734
dc.description.abstract Pankkien täytyy varautua luottotappiota vastaan pitämällä riittäviä oman pääoman ehtoisia puskureita taseessaan. Basel -säädökset asettavat kehikon, jonka perusteella vähimmäispääomavaateet tulisi määrittää. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että Basel II:n foundation IRB -malli aliarvioi pankeille kohdistettuja vähimmäispääomavaateita Basel-säädösten ensimmäisen pilarin alla lainaportfolion ollessa heikosti hajautettu. Nimikeskittymäriskin sisällyttäminen osaksi IRB-mallia voisi tarkentaa ensimmäisen pilarin alaisia vähimmäispääomavaatimuksia tilanteessa, jossa pankin luottoportfolio ei ole täydellisen hienojakoinen. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, pystyykö nimikeskittymäriskiä huomioiva lisäys tarkentamaan vähimmäispääomavaadetta pohjoismaisten suuryritysten luotoista koostuvalle luottoportfoliolle, kun tämä lisäys sisällytetään foundation IRB –malliin. Tutkimusaineisto koostui Dealogicilta ladatusta syndikoitujen lainojen aineistosta, joka tässä tutkielmassa simuloi suuryrityksistä johtuvaa luottoriskiä pohjoismaiselle pankille. Koostetusta aineistosta luotiin satunnaisotannalla 41 alaportfoliota. Jokaiselle alaportfoliolle ja vastapuolelle määritettiin foundation IRB –mallin mukainen vähimmäispääoman määrä, nimikeskitymäriskiä huomioivan muokatun foundation IRB -mallin mukainen vähimmäispääoman määrä ja Monte Carlo –simulaatioiden antama vähimmäispääoman määrä, jotta eri mallien antamia vähimmäispääomavaateita voitiin arvioida. Nimikeskittymäriskiä huomioiva muokattu foundation IRB –malli laski vähimmäispääomavaateen tarkemmin verrattuna Basel-säädösten mukaiseen foundation IRB –malliin. Nimikeskittymäriskin sisällyttäminen ensimmäisen pilarin vähimmäispääomalaskelmien alle nopeuttaisi ja yksinkertaistaisi pankkien vaatimusta määrittää oman vähimmäispääomavaateen määrää. Pankkien kannalta positiivisena puolena olisi myös se, että yksittäisen luoton vaatiman oman pääoman lisäys voitaisiin määrittää tarkemmin. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Basel-säädökset
dc.subject IRB-malli
dc.subject pääomavaateet
dc.subject nimikeskittymäriski
dc.subject lainaportfolion luottoriski
dc.title Baselin pankkikomitean vakavaraisuussäädökset : nimikeskittymäriskin sisällyttäminen Basel-säädösten ensimmäisen pilarin alle fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Taloustiede fi
dc.subject.discipline Economics en
dc.subject.discipline Ekonomi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202012285558

Files in this item

Files Size Format View
Ahola_Samu-Petteri_Pro_gradu_2020.pdf 1.041Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record