VAR-mallit ekonometriassa - perustuloksia ja huomioita

Show full item record



Permalink

http://hdl.handle.net/10138/12078
Title: VAR-mallit ekonometriassa - perustuloksia ja huomioita
Author: Koskinen, Ville
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-11-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12078
Thesis level: master's thesis
Abstract: Työ käsittelee vektoriautoregressiivisiä malleja (VAR-malleja). Tutkimusongelma on kaksijakoinen. Yleisempi kysymyksenasettelu liittyy VAR-menetelmän luonteeseen ekonometrisena tutkimusmenetelmänä ja metodologiana. Selvemmin rajattu ongelma on esittää VAR-mallien estimoinnin, testaamisen ja täsmentämisen alkeita. Työssä omaksutaan ekonometrian metodologian kaksi keskeistä periaatetta. Ensinnäkin malli voi olla epätosi kuvaus tutkimuskohteesta, mutta silti hyödyllinen tutkimuksen kysymyksenasettelun kannalta. Toisaalta talousteoria ei ole riittävä eikä edes välttämätön väline ekonometrisen mallin täsmentämisessä. VAR-metodologia vie jälkimmäisen periaatteen äärimmilleen. Se sivuuttaa talousteorian mallin täsmentämisessä (mutta ei tulkitsemisessa) lähes kokonaan. VAR-mallin käyttökelposuus perustellaan Woldin esityslauseella, jonka nojalla VAR-malleja voidaan käyttää melko yleisten kovarianssistationaaristen stokastisten prosessien approksimaatioina. Vaikka VAR-malli jättää mallinnettavan ilmiön taloustieteellisessä mielessä epäselväksi, malli voi olla nk. harmiton yksinkertaistus todellisuudesta. Vastapaino VAR-menetelmälle ovat lineaariset simultaaniyhtälömallit. Niitä käytettäessä talousteoria ikään kuin rakennetaan malliin jo mallin täsmennyksen vaiheessa. Mielenkiintoista on, että tietyn ehdon vallitessa lineaarinen simultaaniyhtälömalli on VAR-mallin erikoistapaus. Tätä tulosta voidaan käyttää simultaaniyhtälömallin etukäteisoletusten paikkansapitävyyden tutkimisessa. Toisaalta VAR-mallia voidaan käyttää simultaaniyhtälömallin esitutkimuksena. Sivuhuomautuksena työssä mainitaan, että kovarianssistationaarisen VAR-prosessin yksittäiset muuttujat noudattavat ARMA-prosesseja. VAR-prosessin parametrien epäintuitiivisuuden vuoksi työ esittelee mallin tulkitsemista helpottavia menetelmiä. Näitä ovat Grangerin kausaalisuuden tutkiminen, impulssivasteanalyysi ja ennustevirheen varianssihajotelma. Lisäksi tarkastellaan VAR-mallin parametrien rajoittamatonta ja lineaarisesti rajoitettua estimointia, lineaarisen rajoitteen testiä, ennusteiden luottamusvälejä, mallintamiskriteerejä sekä kahta diagnostista testiä. Työ sisältää myös liitteen, jossa Woldin esityslause käydään perinpohjaisesti läpi. Muissa liitteissä käsitellään matemaattisia tuloksia, notaatiota sekä tietokonesimulointeja varten kirjoitettuja Matlab-ohjelmia. Keskeisiä lähteitä on monia, mutta ehkä tärkeimmät ovat olleet Simsin (1980) artikkeli Macroeconometrics and Reality ja Lütkepohlin (1993) kirja Introduction to Multiple Time Series.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: aikasarjat - mallit
aikasarjat - monimuuttujamenetelmät
aikasarjat - analyysimenetelmät
ekonometria - mallit
ekonometria - metodologia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.04Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record