Gompertz-kuolevuusmallin laajennus työntekijän eläkelaissa

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112252074
Title: Gompertz-kuolevuusmallin laajennus työntekijän eläkelaissa
Author: Salminen, Samu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Mathematics and Statistics
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112252074
http://hdl.handle.net/10138/159770
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä Pro Gradu -tutkielma käsittelee työntekijän eläkelain (TyEL) nykyisin käytössä olevan Gompertz-kuolevuusmallin sopivuutta kuvaamaan TyEL:n selektiä kuolevuutta vanhuuseläkeliikkeessä. Tutkielman tarkoitus on nostaa esiin nykymallin ongelmakohdat ja esitellä Gompertz-kuolevuusmallin laajennus, joka ainakin osin korjaisi nykymallin puutteita pysymällä kuitenkin järjestelmätekniseltä kannalta tarpeeksi yksinkertaisena. Keskeisiksi teemoiksi tutkielmassa nousee elämänvaravakuutuksen yleisen teorian sekä työntekijän eläkelain vanhuuseläkeliikkeen vakuutustekniikan lisäksi toteutuvan kuolevuuden ennustaminen Lee-Miller-mallin sovelluksella ja laajennetun Gompertz-kuolevuusmallin parametrien estimointi havaintoaineistosta. Havaintoaineistona tutkielmassa käytetään sekä Tilastokeskuksen väestökuolevuuksia että TyEL:n riskiperusteanalyysien mukaisia toteutuneita rahapainotettuja kuolevuuksia. Ennustemalli on laadittu käyttäen R- ja Excel-ohjelmistoja (ml. VBA). Kuolevuusmallin laajennusta on kehitetty työeläkejärjestelmässä vuodesta 2014 laskuperusteasiain neuvottelukunnan alaisessa kuolevuusperustejaoksessa, jonka sihteerinä tutkielman kirjoittaja on toiminut vuosina 2014 ja 2015. Puheenjohtajayhtiönä kyseisinä vuosina on toiminut Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja puheenjohtajana tämän tutkielman toinen tarkastaja Tuomas Hakkarainen. Kuolevuusperustejaoksessa on edustus jokaisen työeläkeyhtiön lisäksi eläkekassoilla ja eläkesäätiöillä, Sosiaali- ja terveysministeriöllä, Eläketurvakeskuksella sekä Kevalla (julkisen puolen eläkkeet). Kuolevuusmallin valinnalla ja osuvuudella on merkitystä vanhuuseläkeliikkeessä, sillä se määrää pääoma-arvokertoimet, joilla varaudutaan vastaisten ja alkaneiden vanhuuseläkkeiden suorituksiin tulevaisuudessa. Tutkielmassa esitelty uusi kuolevuusmalli otetaan käyttöön vuoden 2017 eläkeuudistuksen yhteydessä, eli ensimmäisen kerran vanhuuseläkeliikkeen vanhuuseläkevastuut lasketaan sen mukaisina vuoden 2016 lopussa. Vanhuuseläkemaksu määräytyy uuden mallin mukaisesti vuodesta 2017 alkaen.
Discipline: Applied Mathematics
Soveltava matematiikka
Tillämpad matematik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu_TyELkuolevuus_SS.pdf 1.030Mb PDF View/Open
Pro gradu_TyEL-kuolevuus_SS.pdf 1.030Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record